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最新週次レポート - 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

エンベッド
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券
【設定日】 2002年9月27日 【決算日】 原則毎月20日
運用実績
┃基準価額・ 純資産の推移
┃基準価額および純資産総額
基準価額
純資産総額
8,600円
30
12,000
25
10,000
20
99.19%
8,000
15
0.81%
6,000
10
4,000
5
2,000
04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12
0
純資産比
┃期間別騰落率
過去1週間
35
14,000
┃構成比率
コール・ローン等
(単位:億円)
3.58億円
※ 基準価額は、分配金控除後です。
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
16,000
2004/12/30~2014/12/19
(単位:円)
当ファンド
0.03%
過去1ヵ月間
1.93%
過去3ヵ月間
10.83%
過去6ヵ月間
18.23%
過去1年間
18.62%
過去3年間
55.09%
過去5年間
45.53%
設定来
31.84%
純資産総額(右軸)
基準価額(左軸)
基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)
※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと
して委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります(以下同じ)。
※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」
参照)は控除されております(以下同じ)。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額
(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。
※ ファンドの騰落率は、基準価額(税引前分配金再投資)で計算しております。
※ 設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。
┃構成比率 (マザーファンド )
┃分配実績 ( 直近5 期分/ 1万口当たり、 税引前)
純資産比
2014年07月
10円
2014年08月
10円
公社債
2014年09月
10円
コール・ローン等
2014年10月
10円
2014年11月
10円
直近1年間累計
設定来累計
95.51%
4.49%
140円
3,342円
※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。
┃組入上位10銘柄 (マザーファンド )
種類
償還日
1 FNCL 3.5 1/15
銘柄名
特殊債券
2045/01/25
9.0%
2 FNCL 4 1/15
特殊債券
2045/01/25
8.2%
3 FNCL 3 1/15
特殊債券
2045/01/25
6.9%
4 FNCL 4.5 1/15 2045/1/25
特殊債券
2045/01/25
5.4%
5 G2SF 3565
特殊債券
2034/05/20
5.4%
6 FG G06360
特殊債券
2041/03/01
3.8%
7 FG G06361
特殊債券
2041/03/01
3.6%
8 FG A95668
特殊債券
2040/12/01
3.6%
9 FNCI 3 1/15
特殊債券
2030/01/25
3.5%
10 FNCI 2.5 1/15
特殊債券
2030/01/25
組入銘柄数
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
純資産比
3.2%
53銘柄
7枚組の1枚目です
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
┃通貨別構成比率 (マザーファンド )
┃種類別構成比率 (マザーファンド )
種類
純資産比
特殊債券
95.5%
┃保有証券発行体別構成比率 (マザーファンド )
発行体
通貨
アメリカ・ドル
純資産比
95.5%
┃保有証券種類別構成比率 (マザーファンド )
純資産比
種類
純資産比
FNMA(政府系機関)
66.5%
パススルー(固定)
FHLMC (政府系機関)
18.9%
C MO(変動)
9.7%
83.8%
GNMA(政府機関)
9.2%
パススルー(変動)
1.7%
その他
0.8%
C MO(固定)
0.3%
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
7枚組の2枚目です
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
┃投資信託の収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
7枚組の3枚目です
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
┃ファンドの特色
1 高格付の米国ドル建て住宅ローン債権担保証券(モーゲージ証券、MBS)を実質的な主要投資対象とします。
MBSは、主として住宅ローンを担保に発行された証券です。
2 実質的な投資対象証券は、米国政府または米国政府系機関保証のもの、またはAA格相当以上の長期格付が付与されている民
間発行のものに限ります。また、ポートフォリオの平均格付は高位に維持することを目指し、信用リスクの低減に努めます。
3 マザーファンドの米国ドルベースの運用は、バークレイズ米国MBSインデックス※を上回る収益率の獲得およびリスクの分
散を図ることを目指します。なおマザーファンドの米 国ド ル建 てM BS 運用 にか かる 権限 を、 TCW INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY(以下「TCW」といいます。)に委託します。
※バークレイズ米国MBSインデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公
表をおこなうインデックスであり、エージェンシー発行のMBS市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知
的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
4 実質米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5 組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。
● 原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、利子、配当収入等を中心に安定分配を行います。
● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
※ ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。
格付けとは
● 債券などの元本および利息の支払いが償還まで当初契約どおり行われるかの確実性を評価したものです。
● 投資する債券が債務不履行を起こす可能性があるかどうかを推測する上で重要な判断材料となります。
● 一般的に格付はAAA、AAなどの英文字の記号で表記されます。格付機関によって定義が同一とは限りません。一般的にはAAAが最も債務不
履行の可能性が低いことを表しています。
※平均格付は、当ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当ファンドに係る信用格付ではありません。
┃投資リスク①
《基準価額の変動要因》
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による
損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金
とは異なります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
◆金利変動リスク
当ファンドでは、MBSを保有します。債券の市場価格は、通常は、金利が上昇すると価格が下落し、低下すると上昇します。
(一部には、逆の動きをする特性を有するものもあります。)なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々のMBSの
特性によっても異なります。
◆信用リスク
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわゆるサブプライムローン(信用
力の低い個人向け住宅融資)と考えられる信用力の低いものも一部含まれています。
また、投資対象証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息およ
び償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、または、できなくなることが予想さ
れる場合には、投資対象証券の価格が大きく下落することもあります(債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が
支払われないこともあります。)。
◆流動性リスク
MBSを売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場合、MBSの価格が大きく変動す
ることがあり、これにともない当ファンドの基準価額が大きく乱高下することがあります。
なお、MBSの市場は、過去に著しく流動性が低下したことがあります。
◆期限前償還リスク(プリペイメント・リスク)
MBSの原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上昇すると借換え
による返済が減少する傾向があります。(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)この場合、MBSの
期限前償還の増減にともなう、金利感応度の変化によって、MBSの価格も影響を受けます。また、償還された元本の再投資リ
スクも発生します。なお、期限前償還が価格に影響を与える度合いは、各々のMB Sの 特性 によ って 様々 であ り、 IO
(Interest Only)、PO(Principal Only)、インバース・フローターなど一部のMBSは、大きく価格が変化する可能性があ
ります。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
7枚組の4枚目です
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
┃投資リスク②
◆為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経
済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レート
が、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
《その他の留意点》
◆ クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等
には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
┃お申込みメモ
購入単位
購入価額
購入代金
換金単位
換金価額
換金代金
申込不可日
申込締切時間
換金制限
販売会社が定める単位
※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める日までにお支払いください。
販売会社が定める単位
※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては、お申込みの受付ができません。
原則として午後3時まで(販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合
わせください。)
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、
購入・換金申込受付 取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その
の中止及び取消し
他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの
受付を取り消すことができるものとします。
信託期間
繰上償還
決算日
無期限(設定日 平成14年9月27日)
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
原則毎月20日。(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時(年12 回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
収益分配
※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみ
のお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額
公告
1,000億円
日本経済新聞に掲載します。
原則、毎年3月、9月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に
販売会社を通じて交付します。
運用報告書
課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配
当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
7枚組の5枚目です
週次運用レポート
基準日: 2014年12月19日
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) 愛称:M 2 (エムエム)
┃ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。
購入時手数料
※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託財産留保額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.4688%(税抜1.36%)を乗じた額とし、毎計算期末または信託終
了のときに、ファンドから支払われます。
委託会社
年率0.70%(税抜)
販売会社
年率0.60%(税抜)
運用管理費用
(信託報酬)
受託会社
年率0.06%(税抜)
※ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託したTCWへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬
の額は、当ファンドに属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.35%を乗じた額とします。〔ファン
ドの運用の対価〕
その他の費用・
手数料
以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。
● 監査費用
ファンドの日々の純資産総額に定率(年0.00756%(税抜0.0070%))を乗じた額とし、実際の費用額
(年間27万円(税抜25万円))を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。
● その他の費用※
売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等
※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。
●税金
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期
項目
分配時
所得税及び地方税
換金(解約)時
及び償還時
所得税及び地方税
税金
配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%
譲渡所得として課税
換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方
で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 法人の場合は上記とは異なります。
※ 上記は平成26年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細に
ついては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
7枚組の6枚目です
●販売会社(順不同、○は加入協会を表す)
販売会社名
株式会社SBI証券
カブドットコム証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
(投信スーパーセンター・ダイレクトコース専
用)
楽天証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
会社
ふくおか証券株式会社
区分
登録番号
日本証券業協会
金融商品取引業者
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第44号
関東財務局長(金商)第61号
○
○
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2251号
○
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第195号
○
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2336号
○
金融商品取引業者
福岡財務支局長(金商)第5号
○
一般社団法人
日本投資
顧問業協会
一般社団法人
金融先物
取引業協会
一般社団法人
第二種金融
商品取引業協会
備考
○
○
○
○
○
○
○
○
○
<備考欄の表示について>
<ご留意事項>
※1 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
※2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
※3 新規のお取扱いを行っておりません。
・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。
●委託会社・その他の関係法人
委託会社
受託会社
販売会社
ファンドの運用の指図を行います。
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者(関東財務局長(金商)第351号)
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページ : http://www.sjnk-am.co.jp/
電話番号 : 03(5290)3519 ●営業部
ファンドの財産の保管及び管理を行います。
みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解
約金の支払等を行います。
当資料のご利用にあたっての注意事項
◆ 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類
ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または
同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に
は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、
元本が保証されているものではありません。
◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう
お願い申し上げます。
◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の
市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市
況環境の変動等を保証するものではありません。
◆ 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありま
せん。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当
資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。
7枚組の7枚目です
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